Сравнение UPAAX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAAX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.72% | 24.36% | 25.67% | 24.63% | -41.14% | 48.33% | 44.73% | -4.47% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%.
UPAAX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAAX и GIPIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
UPAAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
GIPIX
Сравнение UPAAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAAX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 4.10 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.64 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между UPAAX и GIPIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и GIPIX
Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.81% | 1.64% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и GIPIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -29.46% | -69.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -6.33% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.72% | -20.65% | -78.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -5.50% | -92.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -3.70% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.65% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и GIPIX
Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 2.94% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 4.78% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 8.09% | +30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,467.93% | 7.93% | +2,460.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,897.08% | 8.06% | +1,889.02% |