Сравнение UPAAX с GIPIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и GIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам UPAAX и GIPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -0.08% |
Correlation
The correlation between UPAAX and GIPIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
GIPIX
Сравнение UPAAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 23.09 | 0.67 | +22.43 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и GIPIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -29.46% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.38% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.68% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и GIPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 6.51% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 8.00% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 8.11% | +16.88% |
Сравнение комиссий UPAAX и GIPIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и GIPIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.53% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and GIPIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и GIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор