Сравнение UPAAX с CLTAX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.53%/yr for CLTAX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и CLTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLTAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам UPAAX и CLTAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 1.44% |
Correlation
The correlation between UPAAX and CLTAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск
UPAAX
CLTAX
Сравнение UPAAX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 132.47 | 0.63 | +131.84 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и CLTAX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и CLTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.25% | -28.93% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.02% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и CLTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 15.82% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 14.66% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 14.30% | +7.28% |
Сравнение комиссий UPAAX и CLTAX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии CLTAX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и CLTAX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 9.04% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and CLTAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и CLTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор