Сравнение UPAAX с CLTAX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.53%/yr for CLTAX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и CLTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLTAX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам UPAAX и CLTAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 0.87% |
Correlation
The correlation between UPAAX and CLTAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLTAX
Сравнение UPAAX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | CLTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и CLTAX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и CLTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -28.93% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -2.19% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.99% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и CLTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 16.39% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 14.77% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 14.32% | +21.54% |
Сравнение комиссий UPAAX и CLTAX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии CLTAX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и CLTAX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 9.14% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and CLTAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и CLTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор