Сравнение UPAAX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAAX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.72% | 24.36% | 25.67% | 24.63% | -41.14% | 48.33% | 44.73% | -4.47% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 11.77% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 11.77%.
UPAAX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAAX и ABRYX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
UPAAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
UPAAX
ABRYX
Сравнение UPAAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAAX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.05 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.65 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.70 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 10.71 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.05 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.35 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между UPAAX и ABRYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и ABRYX
Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ABRYX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.81% | 1.64% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.17% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и ABRYX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -26.63% | -72.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -6.93% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.72% | -19.17% | -79.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -2.39% | -95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -4.68% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.75% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и ABRYX
Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 4.01% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 7.55% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 9.37% | +28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,467.93% | 12.13% | +2,455.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,897.08% | 10.88% | +1,886.20% |