Сравнение UOVEY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UOVEY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOVEY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 5.91% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UOVEY показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.14% соответственно.
UOVEY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOVEY vs. VOO — Ранг доходности на риск
UOVEY
VOO
Сравнение UOVEY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOVEY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.55 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.31 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOVEY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между UOVEY и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOVEY и VOO
Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 6.00% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UOVEY и VOO
Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOVEY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -33.99% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -11.98% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -24.52% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.99% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.55% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -3.72% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.55% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOVEY и VOO
Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOVEY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.47% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.11% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.82% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.99% | +2.69% |