PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOVEY с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UOVEY с OVCHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UOVEY returned 13.10%/yr vs 16.98%/yr for OVCHY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOVEY и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOVEY показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 13.10% против 16.98% соответственно.

UOVEY

1 день
-1.60%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.80%
6 месяцев
13.49%
1 год
13.17%
3 года*
18.67%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.10%

OVCHY

1 день
-1.65%
1 месяц
6.02%
С начала года
22.66%
6 месяцев
28.69%
1 год
53.98%
3 года*
33.72%
5 лет*
20.87%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOVEY и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		10.80%8.71%30.56%-0.12%19.27%21.72%-10.55%14.12%-5.10%47.64%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		22.66%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%

Correlation

The correlation between UOVEY and OVCHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г.

0.43

The correlation between UOVEY and OVCHY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UOVEY:

$25.27B

OVCHY:

$83.95B

EPS

UOVEY:

$17.03

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

UOVEY:

3.47

OVCHY:

7.62

Коэффициент PEG

UOVEY:

0.72

OVCHY:

0.67

Коэффициент P/S

UOVEY:

1.11

OVCHY:

3.21

Коэффициент P/B

UOVEY:

0.49

OVCHY:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

UOVEY:

$33.44B

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

UOVEY:

$26.59B

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

UOVEY:

$2.93B

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Overseas Bank Ltd ADR

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с UOVEY:
UOVEY с DBSDYUOVEY с SPYUOVEY с JPMUOVEY с VOOUOVEY с KPELYUOVEY с VUOVEY с SCMN.SW
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY

Доходность на риск

UOVEY vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOVEY
Ранг доходности на риск UOVEY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOVEY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOVEY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOVEY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOVEY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOVEY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOVEY c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOVEYOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.52

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.38

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

6.75

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

17.84

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOVEY vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOVEY на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа OVCHY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOVEY и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOVEYOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.52

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UOVEY и OVCHY

Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOVEYOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-45.62%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.04%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.96%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-18.37%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-45.62%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.17%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-9.90%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.04%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UOVEY и OVCHY

Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 3.05%, в то время как у Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOVEYOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.92%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.61%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

21.50%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

23.80%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

25.04%

-4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOVEY и OVCHY

Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности OVCHY в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.16%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		4.78%6.35%4.85%5.58%3.83%3.68%2.50%4.66%4.76%3.99%8.08%5.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UOVEY и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Overseas Bank Ltd ADR и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
12.60B
8.70B
(UOVEY) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UOVEY и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Overseas Bank Ltd ADR и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.7%
100.0%
Активы портфеля
UOVEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 12.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

UOVEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 12.60B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

UOVEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 12.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

UOVEY and OVCHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVCHY has higher volatility (4.92%) compared to UOVEY (3.05%). In terms of maximum drawdown, UOVEY dropped -65.99% vs OVCHY's -45.62%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOVEY и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор