Сравнение UOVEY с KPELY
UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) and KPELY (Keppel Corporation Limited) are both stocks. UOVEY operates in Banks - Regional (Financial Services), while KPELY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, UOVEY returned 13.10%/yr vs 17.14%/yr for KPELY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UOVEY и KPELY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOVEY показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у KPELY с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям KPELY по среднегодовой доходности: 13.10% против 17.14% соответственно.
UOVEY
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.10%
KPELY
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 31.20%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам UOVEY и KPELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 10.80% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
KPELY Keppel Corporation Limited | 3.73% | 79.12% | -6.58% | 55.44% | 54.67% | -3.86% | -16.80% | 20.19% | -18.40% | 45.58% |
Correlation
The correlation between UOVEY and KPELY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between UOVEY and KPELY has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UOVEY:
$17.03
KPELY:
$0.75
UOVEY:
3.47
KPELY:
22.02
UOVEY:
0.72
KPELY:
0.37
UOVEY:
1.11
KPELY:
2.41
UOVEY:
$33.44B
KPELY:
$6.28B
UOVEY:
$26.59B
KPELY:
$1.89B
UOVEY:
$2.93B
KPELY:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOVEY vs. KPELY — Ранг доходности на риск
UOVEY
KPELY
Сравнение UOVEY c KPELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Keppel Corporation Limited (KPELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOVEY | KPELY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.98 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 7.20 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOVEY | KPELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UOVEY и KPELY
Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки KPELY в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и KPELY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOVEY | KPELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -74.06% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -29.59% | +19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -29.59% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -29.59% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -50.82% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -19.64% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -22.49% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 8.11% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOVEY и KPELY
Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 3.05%, в то время как у Keppel Corporation Limited (KPELY) волатильность равна 21.74%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOVEY | KPELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 21.74% | -18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 34.45% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 49.89% | -35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 46.07% | -28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 38.46% | -17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOVEY и KPELY
Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности KPELY в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPELY Keppel Corporation Limited | 3.20% | 3.17% | 5.36% | 36.11% | 4.88% | 3.84% | 4.86% | 3.40% | 5.05% | 5.18% | 10.66% | 7.80% |
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 4.78% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UOVEY и KPELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Overseas Bank Ltd ADR и Keppel Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UOVEY and KPELY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPELY has higher volatility (21.74%) compared to UOVEY (3.05%). In terms of maximum drawdown, UOVEY dropped -65.99% vs KPELY's -74.06%.
KPELY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOVEY и KPELY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор