PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOVEY с KPELY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UOVEY с KPELY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) and KPELY (Keppel Corporation Limited) are both stocks. UOVEY operates in Banks - Regional (Financial Services), while KPELY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, UOVEY returned 14.63%/yr vs 18.62%/yr for KPELY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOVEY и KPELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Keppel Corporation Limited (KPELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOVEY показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у KPELY с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям KPELY по среднегодовой доходности: 14.63% против 18.62% соответственно.

UOVEY

1 день
-0.41%
1 месяц
3.50%
С начала года
14.74%
6 месяцев
14.44%
1 год
15.71%
3 года*
20.67%
5 лет*
15.72%
10 лет*
14.63%

KPELY

1 день
2.68%
1 месяц
6.36%
С начала года
11.34%
6 месяцев
14.49%
1 год
55.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
33.00%
10 лет*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOVEY и KPELY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		14.74%8.71%30.56%-0.12%19.27%21.72%-10.55%14.12%-5.10%47.64%
KPELY
Keppel Corporation Limited		11.34%79.12%-6.58%55.44%54.67%-3.86%-16.80%20.19%-18.40%45.58%

Correlation

The correlation between UOVEY and KPELY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.44

Over the past year, the correlation between UOVEY and KPELY has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

UOVEY:

SGD 17.03

KPELY:

SGD 0.75

Коэффициент P/E

UOVEY:

4.66

KPELY:

30.31

Коэффициент PEG

UOVEY:

0.96

KPELY:

0.52

Коэффициент P/S

UOVEY:

1.50

KPELY:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

UOVEY:

SGD 33.44B

KPELY:

SGD 6.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

UOVEY:

SGD 26.59B

KPELY:

SGD 1.89B

EBITDA (12 мес.)

UOVEY:

SGD 2.93B

KPELY:

SGD 1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Overseas Bank Ltd ADR

Keppel Corporation Limited

Часто сравнивают с UOVEY:
UOVEY с DBSDYUOVEY с SPYUOVEY с JPMUOVEY с VOOUOVEY с VUOVEY с OVCHYUOVEY с SCMN.SW
Часто сравнивают с KPELY:
KPELY с UECKPELY с 0316.HKKPELY с PLTRKPELY с SCMN.SWKPELY с OVCHYKPELY с DBSDYKPELY с SREN.SW

Доходность на риск

UOVEY vs. KPELY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOVEY
Ранг доходности на риск UOVEY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOVEY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOVEY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOVEY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOVEY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOVEY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KPELY
Ранг доходности на риск KPELY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPELY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPELY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPELY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPELY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPELY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOVEY c KPELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Keppel Corporation Limited (KPELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UOVEYKPELYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.18

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.86

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.88

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

6.29

-3.29

UOVEY vs. KPELY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOVEY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KPELY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOVEY и KPELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UOVEY и KPELY

Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки KPELY в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и KPELY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOVEYKPELYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-74.06%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-29.59%

+19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-29.59%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-29.59%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-50.82%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-13.74%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-22.46%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

8.85%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UOVEY и KPELY

Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 4.09%, в то время как у Keppel Corporation Limited (KPELY) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOVEYKPELYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

16.27%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

35.68%

-23.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

47.39%

-32.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

46.16%

-28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

38.53%

-18.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOVEY и KPELY

Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности KPELY в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPELY
Keppel Corporation Limited		4.05%3.17%5.36%36.11%4.88%3.84%4.86%3.40%5.05%5.18%10.66%7.80%
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		4.61%6.35%4.85%5.58%3.83%3.68%2.50%4.66%4.76%3.99%8.08%5.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UOVEY и KPELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Overseas Bank Ltd ADR и Keppel Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
12.60B
1.53B
(UOVEY) Общая выручка
(KPELY) Общая выручка
Значения в SGD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UOVEY and KPELY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPELY has higher volatility (16.27%) compared to UOVEY (4.09%). In terms of maximum drawdown, UOVEY dropped -65.99% vs KPELY's -74.06%.

KPELY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOVEY и KPELY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор