Сравнение UOVEY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UOVEY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOVEY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 5.38% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UOVEY показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.95% против 14.11% соответственно.
UOVEY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 12.95%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOVEY vs. SPY — Ранг доходности на риск
UOVEY
SPY
Сравнение UOVEY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOVEY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.51 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 7.11 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOVEY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UOVEY и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOVEY и SPY
Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 6.03% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UOVEY и SPY
Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOVEY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -55.19% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -8.88% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -24.50% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.72% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -5.44% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -9.09% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.57% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOVEY и SPY
Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 4.68%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOVEY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.28% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.49% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 19.06% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.05% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.92% | +2.76% |