PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNVGY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNVGY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Music Group N.V (UNVGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNVGY и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V		-24.85%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

UNVGY

1 день
2.08%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-24.85%
6 месяцев
-32.77%
1 год
-26.18%
3 года*
-6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с ORANYUNVGY с DTEGYUNVGY с BIDU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UNVGY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNVGYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.01

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

1.53

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.55

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

7.31

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNVGY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNVGYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.01

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.83

-1.05

Корреляция

Корреляция между UNVGY и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и VOO

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNVGY
Universal Music Group N.V		3.03%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и VOO

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UNVGYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-33.99%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-11.98%

-33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.13%

-5.55%

-34.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-3.72%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.83%

2.55%

+17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и VOO

Universal Music Group N.V (UNVGY) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNVGYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

5.34%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

9.47%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.59%

18.11%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

16.82%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

17.99%

+19.15%