PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNVGY с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNVGY с DTEGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Music Group N.V (UNVGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY).

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNVGY и DTEGY

2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V		-24.85%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		13.64%12.53%28.06%24.40%16.64%-3.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNVGY:

$36.45B

DTEGY:

$179.78B

EPS

UNVGY:

$1.12

DTEGY:

$1.97

Коэффициент P/E

UNVGY:

8.78

DTEGY:

18.83

Коэффициент PEG

UNVGY:

0.46

DTEGY:

0.79

Коэффициент P/S

UNVGY:

1.54

DTEGY:

1.51

Коэффициент P/B

UNVGY:

7.47

DTEGY:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

UNVGY:

$23.68B

DTEGY:

$119.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNVGY:

$10.19B

DTEGY:

$51.98B

EBITDA (12 мес.)

UNVGY:

$4.60B

DTEGY:

$47.39B

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью 13.64%.

UNVGY

1 день
2.08%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-24.85%
6 месяцев
-32.77%
1 год
-26.18%
3 года*
-6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTEGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.78%
С начала года
13.64%
6 месяцев
8.74%
1 год
2.23%
3 года*
18.94%
5 лет*
17.14%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с VOOUNVGY с ORANYUNVGY с BIDU
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с DAXDTEGY с ERICDTEGY с NOK

Доходность на риск

UNVGY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNVGYDTEGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.09

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

0.29

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.04

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.14

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

0.27

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNVGY vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DTEGY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNVGYDTEGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.09

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.52

-0.74

Корреляция

Корреляция между UNVGY и DTEGY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и DTEGY

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DTEGY в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNVGY
Universal Music Group N.V		3.03%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		2.62%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и DTEGY

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и DTEGY.

Загрузка...

Показатели просадок

UNVGYDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-40.18%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-21.44%

-24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.13%

-7.75%

-32.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-9.77%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.83%

11.14%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и DTEGY

Universal Music Group N.V (UNVGY) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNVGYDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

5.42%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

16.07%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.59%

24.23%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

21.00%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

21.50%

+15.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNVGY и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
5.88B
31.42B
(UNVGY) Общая выручка
(DTEGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNVGY и DTEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Music Group N.V и Deutsche Telekom AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
43.2%
21.2%
Активы портфеля
UNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.54B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 6.67B при выручке в 31.42B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

UNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 947.00M при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.20B при выручке в 31.42B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

UNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 31.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.