Сравнение UNVGY с DTEGY
UNVGY (Universal Music Group N.V) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UNVGY in Entertainment, DTEGY in Telecom Services. Over the past 3 years, UNVGY returned 1.34%/yr vs 15.13%/yr for DTEGY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNVGY и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNVGY показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью -5.76%.
UNVGY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- -19.85%
- 6 месяцев
- -19.29%
- 1 год
- -31.72%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTEGY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -12.46%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам UNVGY и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNVGY Universal Music Group N.V | -19.85% | 4.23% | -8.97% | 22.06% | -11.72% | -10.09% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | -5.76% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | -4.04% |
Correlation
The correlation between UNVGY and DTEGY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
UNVGY:
$37.83B
DTEGY:
$144.18B
UNVGY:
€0.98
DTEGY:
€1.82
UNVGY:
9.26
DTEGY:
14.45
UNVGY:
0.46
DTEGY:
0.60
UNVGY:
1.38
DTEGY:
1.06
UNVGY:
7.33
DTEGY:
2.00
UNVGY:
€24.29B
DTEGY:
€119.87B
UNVGY:
€10.15B
DTEGY:
€45.11B
UNVGY:
€4.88B
DTEGY:
€49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNVGY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
UNVGY
DTEGY
Сравнение UNVGY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNVGY | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.61 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.22 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNVGY и DTEGY
Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNVGY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -40.18% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.81% | -23.62% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.81% | -23.62% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.15% | -23.50% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -9.85% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 11.72% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNVGY и DTEGY
Universal Music Group N.V (UNVGY) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNVGY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.23% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 19.62% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 23.95% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 21.51% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.53% | 21.51% | +16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNVGY и DTEGY
Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DTEGY в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.88% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
UNVGY Universal Music Group N.V | 2.93% | 2.28% | 2.14% | 1.96% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNVGY и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNVGY и DTEGY
UNVGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
UNVGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
UNVGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
UNVGY and DTEGY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNVGY has higher volatility (10.17%) compared to DTEGY (7.23%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs DTEGY's -40.18%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNVGY и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор