PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNVGY с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNVGY с DTEGY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UNVGY (Universal Music Group N.V) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UNVGY in Entertainment, DTEGY in Telecom Services. Over the past 3 years, UNVGY returned 2.82%/yr vs 19.46%/yr for DTEGY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью 0.90%.

UNVGY

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-19.62%
6 месяцев
-17.01%
1 год
-31.95%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTEGY

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.32%
С начала года
0.90%
6 месяцев
3.01%
1 год
-15.13%
3 года*
19.46%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNVGY и DTEGY

2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V		-19.62%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		0.90%12.53%28.06%24.40%16.64%-3.84%

Correlation

The correlation between UNVGY and DTEGY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNVGY:

$37.94B

DTEGY:

$154.37B

EPS

UNVGY:

$0.98

DTEGY:

$1.82

Коэффициент P/E

UNVGY:

10.56

DTEGY:

17.58

Коэффициент PEG

UNVGY:

0.53

DTEGY:

0.73

Коэффициент P/S

UNVGY:

1.57

DTEGY:

1.29

Коэффициент P/B

UNVGY:

8.35

DTEGY:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

UNVGY:

$24.29B

DTEGY:

$119.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNVGY:

$10.15B

DTEGY:

$45.11B

EBITDA (12 мес.)

UNVGY:

$4.88B

DTEGY:

$49.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с ORANYUNVGY с VOOUNVGY с BIDUUNVGY с SONYUNVGY с NTDOYUNVGY с TUNVGY с KKPNY
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

UNVGY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNVGYDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.63

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.76

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.90

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.72

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.22

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNVGY vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNVGYDTEGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.48

-0.65

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и DTEGY

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNVGYDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-40.18%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-21.02%

-24.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.81%

-21.44%

-24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.97%

-18.09%

-17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-9.82%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.70%

12.69%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и DTEGY

Universal Music Group N.V (UNVGY) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNVGYDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

6.89%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

18.75%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

24.01%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

21.38%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

21.73%

+15.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и DTEGY

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности DTEGY в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.63%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
UNVGY
Universal Music Group N.V		2.92%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNVGY и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
6.58B
30.36B
(UNVGY) Общая выручка
(DTEGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNVGY и DTEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Music Group N.V и Deutsche Telekom AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
38.4%
23.4%
Активы портфеля
UNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

UNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

UNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

UNVGY and DTEGY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNVGY has higher volatility (10.94%) compared to DTEGY (6.89%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs DTEGY's -40.18%.

DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNVGY и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор