PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNVGY с SONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNVGY с SONY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UNVGY (Universal Music Group N.V) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. UNVGY operates in Entertainment (Communication Services), while SONY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 3 years, UNVGY returned 1.34%/yr vs 2.78%/yr for SONY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -19.85%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -24.53%.

UNVGY

1 день
-0.39%
1 месяц
-11.88%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-19.29%
1 год
-31.72%
3 года*
1.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SONY

1 день
-3.45%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-24.53%
6 месяцев
-24.82%
1 год
-22.26%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.21%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNVGY и SONY

2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V		-19.85%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
SONY
Sony Group Corporation		-24.53%21.65%12.49%24.95%-39.26%2.47%

Correlation

The correlation between UNVGY and SONY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNVGY:

$37.83B

SONY:

$116.62B

EPS

UNVGY:

€0.98

SONY:

-¥57.09

Коэффициент P/S

UNVGY:

1.38

SONY:

1.49

Коэффициент P/B

UNVGY:

7.33

SONY:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

UNVGY:

€24.29B

SONY:

¥12.60T

Валовая прибыль (12 мес.)

UNVGY:

€10.15B

SONY:

¥3.88T

EBITDA (12 мес.)

UNVGY:

€4.88B

SONY:

¥2.87T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V

Sony Group Corporation

Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с ORANYUNVGY с VOOUNVGY с DTEGYUNVGY с BIDUUNVGY с TUNVGY с KKPNYUNVGY с NTDOY
Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM

Доходность на риск

UNVGY vs. SONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNVGYSONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.75

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-1.02

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.89

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.62

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.10

-0.16

UNVGY vs. SONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SONY равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и SONY

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и SONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNVGYSONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-93.18%

+45.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-36.15%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.81%

-36.15%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.15%

-36.15%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-42.17%

+22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

20.18%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и SONY

Universal Music Group N.V (UNVGY) и Sony Group Corporation (SONY) имеют волатильность 10.17% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNVGYSONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

9.95%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

21.62%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.14%

29.91%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

29.13%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.53%

28.82%

+8.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и SONY

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SONY в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SONY
Sony Group Corporation		0.42%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%
UNVGY
Universal Music Group N.V		2.93%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNVGY и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T202120222023202420252026
6.58B
3.09T
(UNVGY) Общая выручка
(SONY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UNVGY значения в EUR, SONY значения в JPY

Сравнение рентабельности UNVGY и SONY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Music Group N.V и Sony Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%202120222023202420252026
38.4%
30.8%
Активы портфеля
UNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

SONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

UNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

SONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

UNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

SONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

UNVGY and SONY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNVGY has higher volatility (10.17%) compared to SONY (9.95%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs SONY's -93.18%.

SONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNVGY и SONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор