Сравнение UNVGY с BIDU
UNVGY (Universal Music Group N.V) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UNVGY in Entertainment, BIDU in Internet Content & Information. Over the past 3 years, UNVGY returned 4.04%/yr vs 0.63%/yr for BIDU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNVGY и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNVGY показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у BIDU с доходностью 3.17%.
UNVGY
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -15.41%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIDU
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- -2.55%
Сравнение доходности по годам UNVGY и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNVGY Universal Music Group N.V | -18.53% | 4.23% | -8.97% | 22.06% | -11.72% | -10.09% |
BIDU Baidu, Inc. | 3.17% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -7.94% |
Correlation
The correlation between UNVGY and BIDU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
UNVGY:
$38.46B
BIDU:
$46.57B
UNVGY:
$0.98
BIDU:
$3.78
UNVGY:
10.70
BIDU:
35.64
UNVGY:
0.53
BIDU:
1.62
UNVGY:
1.59
BIDU:
0.36
UNVGY:
8.47
BIDU:
0.17
UNVGY:
$24.29B
BIDU:
$128.51B
UNVGY:
$10.15B
BIDU:
$54.09B
UNVGY:
$4.88B
BIDU:
$23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNVGY vs. BIDU — Ранг доходности на риск
UNVGY
BIDU
Сравнение UNVGY c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNVGY | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.72 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.83 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNVGY | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.19 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.24 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок UNVGY и BIDU
Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNVGY | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -77.47% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.81% | -34.41% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.81% | -50.73% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.10% | -60.34% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -35.53% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 15.41% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNVGY и BIDU
Текущая волатильность для Universal Music Group N.V (UNVGY) составляет 11.62%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNVGY | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 18.21% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 35.20% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 49.47% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 51.75% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 46.19% | -8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNVGY и BIDU
Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNVGY Universal Music Group N.V | 2.88% | 2.28% | 2.14% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNVGY и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNVGY и BIDU
UNVGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
UNVGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
UNVGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNVGY and BIDU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (18.21%) compared to UNVGY (11.62%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNVGY и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор