PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNVGY с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNVGY с NTDOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNVGY (Universal Music Group N.V) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UNVGY in Entertainment, NTDOY in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 3 years, UNVGY returned 4.04%/yr vs 2.43%/yr for NTDOY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -18.53%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -32.21%.

UNVGY

1 день
1.75%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-15.41%
1 год
-31.10%
3 года*
4.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTDOY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-32.21%
6 месяцев
-44.46%
1 год
-45.52%
3 года*
2.43%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNVGY и NTDOY

2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V		-18.53%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
NTDOY
Nintendo Co ADR		-32.21%16.19%13.11%24.66%-10.74%6.90%

Correlation

The correlation between UNVGY and NTDOY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNVGY:

$38.46B

NTDOY:

$52.95B

EPS

UNVGY:

$0.98

NTDOY:

$92.44

Коэффициент P/E

UNVGY:

10.70

NTDOY:

0.12

Коэффициент PEG

UNVGY:

0.53

NTDOY:

0.02

Коэффициент P/S

UNVGY:

1.59

NTDOY:

0.02

Коэффициент P/B

UNVGY:

8.47

NTDOY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

UNVGY:

$24.29B

NTDOY:

$2.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

UNVGY:

$10.15B

NTDOY:

$921.95B

EBITDA (12 мес.)

UNVGY:

$4.88B

NTDOY:

$500.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V

Nintendo Co ADR

Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с ORANYUNVGY с VOOUNVGY с DTEGYUNVGY с BIDUUNVGY с SONYUNVGY с TUNVGY с KKPNY
Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с SONYNTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с IMONTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с CCOEY

Доходность на риск

UNVGY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNVGYNTDOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.17

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.83

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.80

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.79

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.47

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNVGY vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTDOY равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNVGYNTDOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-1.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.14

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и NTDOY

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и NTDOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNVGYNTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-83.59%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-58.02%

+12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.81%

-58.02%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.10%

-54.08%

+18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-37.58%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

31.08%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и NTDOY

Текущая волатильность для Universal Music Group N.V (UNVGY) составляет 11.62%, в то время как у Nintendo Co ADR (NTDOY) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNVGYNTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

16.94%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

30.93%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.16%

39.08%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

30.09%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

36.28%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и NTDOY

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%
UNVGY
Universal Music Group N.V		2.88%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNVGY и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B202120222023202420252026
6.58B
414.65B
(UNVGY) Общая выручка
(NTDOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNVGY и NTDOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Music Group N.V и Nintendo Co ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
38.4%
48.3%
Активы портфеля
UNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

NTDOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

UNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

NTDOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

UNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

NTDOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

UNVGY and NTDOY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTDOY has higher volatility (16.94%) compared to UNVGY (11.62%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs NTDOY's -83.59%.

UNVGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNVGY и NTDOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор