PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNVGY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.29%.


UNVGY

1 день
1.75%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-15.41%
1 год
-31.10%
3 года*
4.04%
5 лет*
10 лет*

T

1 день
-3.31%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-8.32%
1 год
-13.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
6.67%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNVGY и T


2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V
-18.53%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
T
AT&T Inc.
-6.29%13.97%44.08%-2.74%5.76%-0.45%

Correlation

The correlation between UNVGY and T is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

UNVGY:

$0.98

T:

$3.04

Коэффициент P/E

UNVGY:

10.70

T:

7.48

Коэффициент PEG

UNVGY:

0.53

T:

0.31

Коэффициент P/S

UNVGY:

1.59

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

UNVGY:

$24.29B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNVGY:

$10.15B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

UNVGY:

$4.88B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Music Group N.V

AT&T Inc.

Доходность на риск

UNVGY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNVGYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.91

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.63

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.30

-0.02

UNVGY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNVGYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.38

-0.54

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и T

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNVGYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-64.15%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-20.94%

-24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.81%

-20.94%

-24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.10%

-20.94%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-15.72%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

10.17%

+13.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и T

Universal Music Group N.V (UNVGY) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNVGYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

7.53%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

17.56%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.16%

22.10%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

23.97%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

23.71%

+14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и T

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности T в 4.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
UNVGY
Universal Music Group N.V
2.88%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNVGY и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
6.58B
33.47B
(UNVGY) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UNVGY and T have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNVGY has higher volatility (11.62%) compared to T (7.53%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNVGY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор