Сравнение UNVGY с T
UNVGY (Universal Music Group N.V) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UNVGY in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 3 years, UNVGY returned -2.11%/yr vs 23.91%/yr for T. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNVGY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNVGY показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -8.33%.
UNVGY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -16.04%
- С начала года
- -18.68%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам UNVGY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNVGY Universal Music Group N.V | -18.68% | 4.23% | -8.97% | 22.06% | -11.72% | -10.09% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -1.13% |
Correlation
The correlation between UNVGY and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between UNVGY and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNVGY:
$38.37B
T:
$152.79B
UNVGY:
€0.99
T:
$3.05
UNVGY:
9.27
T:
7.20
UNVGY:
0.46
T:
0.30
UNVGY:
1.38
T:
1.25
UNVGY:
€24.29B
T:
$125.65B
UNVGY:
€10.15B
T:
$105.41B
UNVGY:
€4.88B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNVGY vs. T — Ранг доходности на риск
UNVGY
T
Сравнение UNVGY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNVGY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.51 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.14 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNVGY и T
Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNVGY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -64.15% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.81% | -28.89% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.81% | -28.89% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.22% | -22.66% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -15.74% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 12.80% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNVGY и T
Текущая волатильность для Universal Music Group N.V (UNVGY) составляет 6.43%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNVGY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 10.04% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 19.94% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.22% | 23.65% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 24.40% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 23.91% | +13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNVGY и T
Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
UNVGY Universal Music Group N.V | 2.89% | 2.28% | 2.14% | 1.96% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNVGY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNVGY and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to UNVGY (6.43%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNVGY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор