PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNVGY с KKPNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNVGY с KKPNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNVGY (Universal Music Group N.V) and KKPNY (Koninklijke KPN NV ADR) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — UNVGY in Entertainment, KKPNY in Telecom Services. Over the past 3 years, UNVGY returned 4.04%/yr vs 18.01%/yr for KKPNY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNVGY и KKPNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Music Group N.V (UNVGY) и Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNVGY показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у KKPNY с доходностью 7.41%.

UNVGY

1 день
1.75%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-15.41%
1 год
-31.10%
3 года*
4.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

KKPNY

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.46%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.69%
1 год
7.32%
3 года*
18.01%
5 лет*
13.07%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNVGY и KKPNY

2026 (YTD)20252024202320222021
UNVGY
Universal Music Group N.V		-18.53%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%
KKPNY
Koninklijke KPN NV ADR		7.41%36.86%10.58%17.26%3.98%-0.33%

Correlation

The correlation between UNVGY and KKPNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNVGY:

$38.46B

KKPNY:

$20.63B

EPS

UNVGY:

$0.98

KKPNY:

$0.42

Коэффициент P/E

UNVGY:

10.70

KKPNY:

11.88

Коэффициент P/S

UNVGY:

1.59

KKPNY:

1.80

Коэффициент P/B

UNVGY:

8.47

KKPNY:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

UNVGY:

$24.29B

KKPNY:

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNVGY:

$10.15B

KKPNY:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

UNVGY:

$4.88B

KKPNY:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Music Group N.V

Koninklijke KPN NV ADR

Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с ORANYUNVGY с VOOUNVGY с DTEGYUNVGY с BIDUUNVGY с SONYUNVGY с NTDOYUNVGY с T
Часто сравнивают с KKPNY:
KKPNY с VOOKKPNY с SONYKKPNY с TKKPNY с DTEGYKKPNY с VZKKPNY с NTDOY

Доходность на риск

UNVGY vs. KKPNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KKPNY
Ранг доходности на риск KKPNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKPNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKPNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKPNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKPNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKPNY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNVGY c KKPNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Music Group N.V (UNVGY) и Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNVGYKKPNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.35

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.66

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.08

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.62

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

1.38

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNVGY vs. KKPNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNVGY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа KKPNY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNVGY и KKPNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNVGYKKPNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.35

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.17

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UNVGY и KKPNY

Максимальная просадка UNVGY за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки KKPNY в -79.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNVGY и KKPNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNVGYKKPNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-79.00%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.81%

-11.90%

-33.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.81%

-16.11%

-29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.10%

-11.27%

-23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-23.55%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

5.32%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UNVGY и KKPNY

Universal Music Group N.V (UNVGY) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNVGYKKPNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

3.88%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

16.00%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.16%

21.21%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

19.56%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

24.10%

+13.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNVGY и KKPNY

Дивидендная доходность UNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности KKPNY в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKPNY
Koninklijke KPN NV ADR		4.30%4.01%4.99%4.69%4.96%4.20%4.04%3.73%4.53%3.82%16.80%2.77%
UNVGY
Universal Music Group N.V		2.88%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNVGY и KKPNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Music Group N.V и Koninklijke KPN NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.58B
2.93B
(UNVGY) Общая выручка
(KKPNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNVGY и KKPNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Music Group N.V и Koninklijke KPN NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
38.4%
53.2%
Активы портфеля
UNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

KKPNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

UNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

KKPNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

UNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

KKPNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke KPN NV ADR сообщила о чистой прибыли в 473.47M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

UNVGY and KKPNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNVGY has higher volatility (11.62%) compared to KKPNY (3.88%). In terms of maximum drawdown, UNVGY dropped -47.32% vs KKPNY's -79.00%.

KKPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNVGY и KKPNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор