PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNTY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UNTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNTY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.39%20.07%49.81%10.35%5.75%51.89%-20.60%10.33%6.38%27.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UNTY показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UNTY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.43% против 14.06% соответственно.

UNTY

1 день
0.87%
1 месяц
-2.78%
С начала года
1.39%
6 месяцев
8.53%
1 год
27.82%
3 года*
33.89%
5 лет*
21.22%
10 лет*
19.43%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Bancorp, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UNTY:
UNTY с NECBUNTY с PEBKUNTY с NBNUNTY с NRIMUNTY с SMHUNTY с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UNTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNTY
Ранг доходности на риск UNTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNTYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

7.27

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNTY на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNTYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между UNTY и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNTY и SPY

Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.15%1.12%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UNTY и SPY

Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UNTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.69%

-55.19%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-12.05%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.94%

-24.50%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.97%

-33.72%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.53%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-9.09%

-26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

2.54%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UNTY и SPY

Текущая волатильность для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) составляет 4.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.35%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

9.50%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

19.06%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

17.06%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.42%

17.92%

+24.50%