PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNTY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNTY с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UNTY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNTY и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.39%20.07%49.81%10.35%5.75%51.89%-20.60%10.33%6.38%27.43%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, UNTY показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции UNTY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 19.43% против 31.58% соответственно.

UNTY

1 день
0.87%
1 месяц
-2.78%
С начала года
1.39%
6 месяцев
8.53%
1 год
27.82%
3 года*
33.89%
5 лет*
21.22%
10 лет*
19.43%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Bancorp, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с UNTY:
UNTY с NECBUNTY с PEBKUNTY с NBNUNTY с NRIMUNTY с SPYUNTY с VGT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

UNTY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNTY
Ранг доходности на риск UNTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNTY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNTYSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.32

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.92

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

5.39

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

19.22

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNTY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNTY на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNTY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNTYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.32

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между UNTY и SMH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNTY и SMH

Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.15%1.12%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок UNTY и SMH

Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.69%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

UNTYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.69%

-84.96%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-15.95%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.94%

-45.30%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.97%

-45.30%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-8.02%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-41.35%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

4.47%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UNTY и SMH

Текущая волатильность для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) составляет 4.91%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что UNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNTYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

11.74%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

24.02%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

36.88%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

34.68%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.42%

32.29%

+10.13%