PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNTY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNTY с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности UNTY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNTY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.39%20.07%49.81%10.35%5.75%51.89%-20.60%10.33%6.38%27.43%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, UNTY показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции UNTY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.43% против 21.51% соответственно.

UNTY

1 день
0.87%
1 месяц
-2.78%
С начала года
1.39%
6 месяцев
8.53%
1 год
27.82%
3 года*
33.89%
5 лет*
21.22%
10 лет*
19.43%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Bancorp, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с UNTY:
UNTY с NECBUNTY с PEBKUNTY с NBNUNTY с NRIMUNTY с SPYUNTY с SMH
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

UNTY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNTY
Ранг доходности на риск UNTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNTY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNTYVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.88

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

5.77

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNTY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNTY на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNTY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNTYVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.45

Корреляция

Корреляция между UNTY и VGT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNTY и VGT

Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.15%1.12%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок UNTY и VGT

Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.69%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

UNTYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.69%

-54.63%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-16.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.94%

-35.07%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.97%

-35.07%

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-11.66%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-8.00%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

5.35%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UNTY и VGT

Текущая волатильность для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что UNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNTYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.03%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

16.35%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

27.27%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

25.06%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.42%

24.48%

+17.94%