PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, UNP returned 14.48%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.48% против 24.39% соответственно.

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between UNP and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.30

The correlation between UNP and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$161.87B

MSFT:

$2.91T

EPS

UNP:

$9.29

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

UNP:

29.37

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

UNP:

5.88

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

UNP:

8.76

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

UNP:

8.34K

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

UNP vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.70

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.84

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.53

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

-1.08

+5.77

UNP vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и MSFT

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-69.38%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-33.91%

+21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-33.91%

+16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-37.15%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-37.15%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-27.46%

+25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-21.78%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

16.48%

-11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и MSFT

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 8.34%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

10.52%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

22.31%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

25.42%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

26.66%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

27.06%

-1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и MSFT

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.22M
82.89B
(UNP) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
67.6%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs MSFT's -69.38%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор