Сравнение UNP с JPM
UNP (Union Pacific Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UNP returned 14.48%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNP и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.48% против 21.02% соответственно.
UNP
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 14.48%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам UNP и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 19.12% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between UNP and JPM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.39 |
The correlation between UNP and JPM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNP:
$161.87B
JPM:
$896.00B
UNP:
$9.29
JPM:
$21.08
UNP:
29.37
JPM:
15.21
UNP:
5.88
JPM:
1.68
UNP:
8.76
JPM:
3.14
UNP:
8.34K
JPM:
2.60
UNP:
$18.49B
JPM:
$285.09B
UNP:
$8.47B
JPM:
$173.52B
UNP:
$9.89B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. JPM — Ранг доходности на риск
UNP
JPM
Сравнение UNP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.42 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.36 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и JPM
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -76.16% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -15.47% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -24.42% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -38.77% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -43.63% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.66% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -17.62% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 6.54% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и JPM
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.35% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 16.67% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 21.76% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 24.46% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 27.39% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и JPM
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.02% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и JPM
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNP and JPM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (8.34%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs JPM's -76.16%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор