PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с HON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UNP in Railroads, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, UNP returned 14.48%/yr vs 10.02%/yr for HON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 14.48% против 10.02% соответственно.

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
1.77%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
24.86%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%

HON

1 день
0.54%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.95%
1 год
6.49%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
HON
Honeywell International Inc		14.11%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Correlation

The correlation between UNP and HON is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.42

The correlation between UNP and HON shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$161.87B

HON:

$140.65B

EPS

UNP:

$9.29

HON:

$6.42

Коэффициент P/E

UNP:

29.37

HON:

34.34

Коэффициент P/S

UNP:

8.76

HON:

3.83

Коэффициент P/B

UNP:

8.34K

HON:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с ALG

Доходность на риск

UNP vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.24

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.52

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.34

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

0.59

+4.11

UNP vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и HON

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-70.09%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-16.54%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-22.10%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-27.13%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-43.01%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-10.69%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-20.28%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

9.68%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и HON

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 8.34%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

11.56%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

18.95%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

24.12%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

22.02%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

23.64%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и HON

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности HON в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.10%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
6.22M
9.14B
(UNP) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
38.7%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and HON have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (11.56%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs HON's -70.09%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор