PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX
CSX Corporation		14.69%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.82% против 14.14% соответственно.

CSX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
14.69%
6 месяцев
19.23%
1 год
42.42%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.46%
10 лет*
18.82%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSX Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSX:
CSX с NSCCSX с UNPCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CSX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.01

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.53

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.55

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

7.31

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между CSX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и VOO

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.28%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CSX и VOO

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-33.99%

-35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.98%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.52%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-33.99%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.55%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-3.72%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.55%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и VOO

CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.34%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.47%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

18.11%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

16.82%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

17.99%

+9.78%