Сравнение CP с SCI
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and SCI (Service Corporation International) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while SCI operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CP returned 13.93%/yr vs 11.52%/yr for SCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и SCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у SCI с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции SCI по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.52% соответственно.
CP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 13.93%
SCI
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам CP и SCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 21.29% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
SCI Service Corporation International | -11.42% | -0.70% | 18.42% | 0.74% | -1.04% | 46.81% | 8.58% | 16.22% | 9.73% | 33.69% |
Correlation
The correlation between CP and SCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1987 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CP:
$79.97B
SCI:
$9.62B
CP:
$4.47
SCI:
$4.41
CP:
19.95
SCI:
15.60
CP:
5.43
SCI:
2.26
CP:
1.69
SCI:
6.07
CP:
$14.98B
SCI:
$4.33B
CP:
$8.47B
SCI:
$1.14B
CP:
$8.30B
SCI:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. SCI — Ранг доходности на риск
CP
SCI
Сравнение CP c SCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Service Corporation International (SCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP | SCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.49 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.84 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP | SCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.49 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CP и SCI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки SCI в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и SCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | SCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -96.51% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -21.61% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -21.61% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -27.14% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -34.03% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -21.61% | +19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -39.44% | +19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 5.74% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и SCI
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Service Corporation International (SCI) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | SCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.91% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 17.78% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 21.77% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.79% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 25.17% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и SCI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCI в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
SCI Service Corporation International | 1.92% | 1.67% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и SCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Service Corporation International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и SCI
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
SCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 286.45M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
SCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 243.81M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
SCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 226.54M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
CP and SCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CP has higher volatility (6.82%) compared to SCI (5.91%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs SCI's -96.51%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и SCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор