PortfoliosLab logo
Сравнение CP с SCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CP и SCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CP и SCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Service Corporation International (SCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,398.70%
1,382.45%
CP
SCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CP:

-0.65

SCI:

0.49

Коэф-т Сортино

CP:

-0.82

SCI:

0.86

Коэф-т Омега

CP:

0.91

SCI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CP:

-0.65

SCI:

0.75

Коэф-т Мартина

CP:

-1.63

SCI:

1.72

Индекс Язвы

CP:

10.28%

SCI:

7.09%

Дневная вол-ть

CP:

25.07%

SCI:

24.83%

Макс. просадка

CP:

-69.21%

SCI:

-96.50%

Текущая просадка

CP:

-20.00%

SCI:

-10.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$67.68B

SCI:

$11.38B

EPS

CP:

$2.87

SCI:

$3.53

Коэффициент P/E

CP:

25.25

SCI:

22.22

Коэффициент PEG

CP:

2.37

SCI:

1.70

Коэффициент P/S

CP:

4.65

SCI:

2.72

Коэффициент P/B

CP:

1.96

SCI:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$11.03B

SCI:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$5.22B

SCI:

$816.44M

EBITDA (12 мес.)

CP:

$5.78B

SCI:

$857.21M

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SCI с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям SCI по среднегодовой доходности: 7.44% против 12.89% соответственно.


CP

С начала года

0.34%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-5.66%

1 год

-10.63%

5 лет

10.31%

10 лет

7.44%

SCI

С начала года

-1.35%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

4.80%

1 год

11.01%

5 лет

18.12%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CP и SCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SCI
Ранг риск-скорректированной доходности SCI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CP c SCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Service Corporation International (SCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CP: -0.65
SCI: 0.49
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CP: -0.82
SCI: 0.86
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CP: 0.91
SCI: 1.12
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CP: -0.65
SCI: 0.75
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CP: -1.63
SCI: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и SCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.49
CP
SCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и SCI

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SCI в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%
SCI
Service Corporation International
1.56%1.50%1.64%1.48%1.24%1.59%1.56%1.69%1.55%1.80%1.69%1.50%

Просадки

Сравнение просадок CP и SCI

Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что меньше максимальной просадки SCI в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и SCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.00%
-10.82%
CP
SCI

Волатильность

Сравнение волатильности CP и SCI

Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Service Corporation International (SCI) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
9.64%
CP
SCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и SCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Service Corporation International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию