PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UNP returned 14.48%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 14.48% против 4.62% соответственно.

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between UNP and CL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$161.87B

CL:

$72.02B

EPS

UNP:

$9.29

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

UNP:

29.37

CL:

34.68

Коэффициент PEG

UNP:

5.88

CL:

8.96

Коэффициент P/S

UNP:

8.76

CL:

3.48

Коэффициент P/B

UNP:

8.34K

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

UNP vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.07

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.05

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.08

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

-0.14

+4.83

UNP vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и CL

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-58.91%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-18.64%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-29.05%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-29.05%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-29.05%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-14.31%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-11.24%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

11.35%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и CL

Union Pacific Corporation (UNP) и Colgate-Palmolive Company (CL) имеют волатильность 8.34% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

8.32%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

17.28%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

21.83%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

18.81%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

19.75%

+5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и CL

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.22M
5.32B
(UNP) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
60.6%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and CL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (8.34%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs CL's -58.91%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор