PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с AMZN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UNP returned 14.48%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.48% против 20.83% соответственно.

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between UNP and AMZN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.27

Over the past year, the correlation between UNP and AMZN has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$161.87B

AMZN:

$2.59T

EPS

UNP:

$9.29

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

UNP:

29.37

AMZN:

28.50

Коэффициент PEG

UNP:

5.88

AMZN:

0.69

Коэффициент P/S

UNP:

8.76

AMZN:

3.48

Коэффициент P/B

UNP:

8.34K

AMZN:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

UNP vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.40

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.76

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.55

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

1.29

+3.40

UNP vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и AMZN

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-94.40%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-21.74%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-30.88%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-56.15%

+24.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-56.15%

+17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-13.25%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-28.19%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

9.21%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и AMZN

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.92%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

20.73%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

30.13%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

35.53%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

32.48%

-7.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и AMZN

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
6.22M
181.52B
(UNP) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
36.8%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and AMZN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (8.34%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs AMZN's -94.40%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор