Сравнение UNL с USOI
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, UNL returned -32.89% vs 25.53% for USOI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности UNL и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.37%.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | 0.25% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between UNL and USOI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. USOI — Ранг доходности на риск
UNL
USOI
Сравнение UNL c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 1.09 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 3.33 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и USOI
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -23.54% | -65.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -23.54% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -16.06% | -73.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -7.70% | -65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 7.69% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и USOI
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 10.41% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 20.58% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 24.95% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 23.52% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 23.52% | +10.30% |
Сравнение комиссий UNL и USOI
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и USOI
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and USOI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.41%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs -32.89% for UNL. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs -32.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 0.00% for UNL.
UNL tracks 12 Month Natural Gas, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор