Сравнение UNL с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
UNL и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -2.62% против 14.86% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и UGA
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
UNL vs. UGA — Ранг доходности на риск
UNL
UGA
Сравнение UNL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.68 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 2.18 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.53 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.76 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.68 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.76 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UNL и UGA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и UGA
Ни UNL, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNL и UGA
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -86.59% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -15.53% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -38.11% | -39.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -75.89% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -6.00% | -81.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -37.06% | -36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 7.07% | +15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и UGA
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 11.07%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 18.86% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 25.78% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 32.35% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 33.57% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 37.00% | -3.19% |