Сравнение UNL с OILU
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNL returned -18.89%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UNL charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности UNL и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.
UNL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -21.65%
- С начала года
- -20.04%
- 1 год
- -25.59%
- 3 года*
- -18.89%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -5.44%
- Всё время*
- -12.65%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.83M | $7.76M | $7.68M | |
| $168.57K | $265.91K | $415.30K |
Сравнение доходности по годам UNL и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -20.04% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | -16.70% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between UNL and OILU is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. OILU — Ранг доходности на риск
UNL
OILU
Сравнение UNL c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.80 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.38 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и OILU
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.55% | -81.00% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -46.49% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.75% | -69.09% | +18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.55% | -53.81% | -35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -50.69% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 19.07% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и OILU
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.33%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 20.53% | -15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 51.48% | -33.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 64.61% | -29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 80.79% | -39.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 80.79% | -46.98% |
Сравнение комиссий UNL и OILU
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и OILU
Ни UNL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and OILU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (20.53%) compared to UNL (5.33%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.55% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with -2.72% vs -18.89% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a -2.72% return vs -18.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
UNL and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while OILU is Leveraged Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and BMO. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.95% for OILU.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор