Сравнение UNL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и SPDR Gold Shares (GLD).
UNL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.62% против 14.11% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и GLD
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
UNL vs. GLD — Ранг доходности на риск
UNL
GLD
Сравнение UNL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.89 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 2.31 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.70 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.90 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.89 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.25 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.89 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.63 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между UNL и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и GLD
Ни UNL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNL и GLD
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -45.56% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -19.21% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -21.03% | -56.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -22.00% | -55.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -11.71% | -76.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -16.17% | -57.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 5.25% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и GLD
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 10.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 24.34% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 27.81% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 17.75% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 15.88% | +17.93% |