PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 2.19%.


UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%

FPEI

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.19%
1 год
7.46%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и FPEI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-7.09%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
2.19%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.07%

Correlation

The correlation between UNL and FPEI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.03

The correlation between UNL and FPEI shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

UNL vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNLFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.45

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.07

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

10.25

-11.95

UNL vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и FPEI

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и FPEI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-27.51%

-61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-3.63%

-28.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-4.26%

-45.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-16.46%

-62.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

-0.28%

-89.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-3.02%

-70.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

0.73%

+19.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и FPEI

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

0.63%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

3.09%

+25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

3.73%

+31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

5.97%

+35.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

8.80%

+25.02%

Сравнение комиссий UNL и FPEI

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и FPEI

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNL and FPEI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (5.62%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs FPEI's -27.51%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.07% vs -9.93% for UNL. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.07% return vs -9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while FPEI is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор