PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с FPEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. UNL is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, UNL returned -5.40%/yr vs 4.21%/yr for FPEI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.

Доходность

Сравнение доходности UNL и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 1.61%.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

FPEI

1 день
0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.42%
3 года*
10.64%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-7.18%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.61%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Correlation

The correlation between UNL and FPEI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.03

The correlation between UNL and FPEI shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PFFFPEI с PGFFPEI с GTIP

Доходность на риск

UNL vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.30

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.66

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.33

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.60

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.30

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.57

-0.96

Просадки

Сравнение просадок UNL и FPEI

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и FPEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-27.51%

-61.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-3.63%

-31.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-4.26%

-43.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-16.46%

-61.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

-0.10%

-88.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-3.06%

-70.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

0.73%

+21.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и FPEI

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

0.89%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

3.06%

+29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

3.68%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

5.97%

+35.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

8.85%

+24.99%

Сравнение комиссий UNL и FPEI

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и FPEI

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and FPEI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to FPEI (0.89%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs FPEI's -27.51%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.21% vs -5.40% for UNL. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.21% return vs -5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while FPEI is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор