Сравнение UNL с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
UNL и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и DBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -2.62% против 11.62% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и DBO
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Доходность на риск
UNL vs. DBO — Ранг доходности на риск
UNL
DBO
Сравнение UNL c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.05 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 1.62 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.06 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.69 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.05 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.01 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UNL и DBO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и DBO
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок UNL и DBO
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и DBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -90.18% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -18.19% | -18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -37.68% | -39.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -61.69% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -58.95% | -29.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -62.32% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 10.16% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и DBO
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 11.07%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 16.15% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 25.38% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 36.04% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 31.73% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 31.53% | +2.28% |