Сравнение UNL с CPER
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.27%/yr vs 9.90%/yr for CPER. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности UNL и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: -5.27% против 9.90% соответственно.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
CPER
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 8.87%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам UNL и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
CPER United States Copper Index Fund | 8.87% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between UNL and CPER is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between UNL and CPER shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. CPER — Ранг доходности на риск
UNL
CPER
Сравнение UNL c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 0.46 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 0.94 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и CPER
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -54.04% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -24.77% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -24.77% | -24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -34.75% | -44.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -38.42% | -40.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -6.26% | -83.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -25.25% | -48.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 12.12% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и CPER
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.15% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 22.00% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 34.10% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 27.12% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 24.07% | +9.75% |
Сравнение комиссий UNL и CPER
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и CPER
Ни UNL, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and CPER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (7.15%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, CPER leads with 9.90% vs -5.27% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 9.90% return vs -5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
UNL and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while CPER is Copper. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.06% for CPER.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор