PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: -5.27% против 9.90% соответственно.


UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%

CPER

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.77%
6 месяцев
3.51%
С начала года
8.87%
1 год
11.35%
3 года*
17.09%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и CPER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
CPER
United States Copper Index Fund
8.87%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between UNL and CPER is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.04

The correlation between UNL and CPER shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

United States Copper Index Fund

Доходность на риск

UNL vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNLCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

0.46

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

0.94

-2.64

UNL vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и CPER

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и CPER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-54.04%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-24.77%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-24.77%

-24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-34.75%

-44.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-38.42%

-40.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

-6.26%

-83.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-25.25%

-48.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

12.12%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и CPER

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.15%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

22.00%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

34.10%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

27.12%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

24.07%

+9.75%

Сравнение комиссий UNL и CPER

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и CPER

Ни UNL, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNL and CPER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (7.15%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, CPER leads with 9.90% vs -5.27% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CPER has performed better with a 9.90% return vs -5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

UNL and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL is categorized as Oil & Gas, while CPER is Copper. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.06% for CPER.

CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор