Сравнение UNL с CPER
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.77%/yr vs 10.97%/yr for CPER. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности UNL и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: -3.77% против 10.97% соответственно.
UNL
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -23.20%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -3.77%
CPER
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам UNL и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -9.25% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.64% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between UNL and CPER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between UNL and CPER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. CPER — Ранг доходности на риск
UNL
CPER
Сравнение UNL c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.23 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.54 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.88 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.27 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.14 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и CPER
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -54.04% | -34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | -24.77% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -24.77% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -34.75% | -43.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | -38.42% | -39.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.14% | -2.14% | -86.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -25.40% | -47.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 11.93% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и CPER
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.17%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 9.60% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 22.85% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 34.49% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 26.97% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 24.04% | +9.80% |
Сравнение комиссий UNL и CPER
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и CPER
Ни UNL, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and CPER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.60%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, CPER leads with 10.97% vs -3.77% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.97% return vs -3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
UNL and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while CPER is Metals. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.06% for CPER.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор