Сравнение UNG с WEEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI).

UNG и WEEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UNG и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNG и WEEI

	2026 (YTD)	2025	2024
UNG United States Natural Gas Fund LP	-6.85%	-27.07%	18.88%
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF	16.39%	11.28%	-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.39%.

UNG

1 день: -2.64%

1 месяц: -4.83%

С начала года: -6.85%

6 месяцев: -16.15%

1 год: -44.83%

3 года*: -25.63%

5 лет*: -21.70%

10 лет*: -19.95%

WEEI

1 день: -2.34%

1 месяц: 1.98%

С начала года: 16.39%

6 месяцев: 20.27%

1 год: 18.40%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

United States Natural Gas Fund LP

Название символа

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с UNG:

UNG с BOIL UNG с FCG UNG с UNL UNG с LNG UNG с BNO UNG с WEAT UNG с NGAS.L

Часто сравнивают с WEEI:

WEEI с MDST WEEI с SPY WEEI с QQQI WEEI с VEGI WEEI с BDVG WEEI с TUGN WEEI с MLPRX.PA

Сравнение комиссий UNG и WEEI

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии WEEI в 0.85%.

UNG

United States Natural Gas Fund LP

WEEI

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Доходность на риск

UNG vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WEEI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UNG	WEEI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.71	0.90	-1.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.83	1.21	-2.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.21	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.90	1.03	-1.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.31	3.12	-4.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа WEEI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UNG	WEEI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.71	0.90	-1.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.58	0.70	-1.27

Корреляция

Корреляция между UNG и WEEI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и WEEI

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%.

	TTM	2025	2024
UNG United States Natural Gas Fund LP	0.00%	0.00%	0.00%
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF	11.24%	12.59%	7.20%

Просадки

Сравнение просадок UNG и WEEI

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и WEEI.

Загрузка...

Показатели просадок

	UNG	WEEI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.87%	-18.78%	-81.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-52.53%	-18.36%	-34.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-92.42%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-93.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.86%	-3.31%	-96.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-89.87%	-4.20%	-85.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	36.11%	6.09%	+30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и WEEI

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UNG	WEEI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.67%	3.17%	+11.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	54.12%	9.11%	+45.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	63.90%	20.43%	+43.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	63.91%	18.24%	+45.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	54.87%	18.24%	+36.63%

Сравнение UNG с WEEI

Доходность

Сравнение доходности UNG и WEEI

Сравнение доходности по годам UNG и WEEI

Доходность по периодам

UNG

WEEI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UNG и WEEI

Доходность на риск

UNG vs. WEEI — Ранг доходности на риск

UNG

WEEI

Сравнение UNG c WEEI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UNG vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и WEEI

Просадки

Сравнение просадок UNG и WEEI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и WEEI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)