Сравнение UNG с WEEI
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. UNG is passively managed, while WEEI is actively managed. Over the past year, UNG returned -25.87% vs 22.85% for WEEI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности UNG и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 11.84%.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
WEEI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | 16.41% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.84% | 11.28% | -3.19% |
Correlation
The correlation between UNG and WEEI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. WEEI — Ранг доходности на риск
UNG
WEEI
Сравнение UNG c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.43 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.02 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и WEEI
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -18.78% | -81.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -9.46% | -30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -8.49% | -91.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -4.22% | -85.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 2.86% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и WEEI
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 5.72% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 11.25% | +39.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 14.38% | +45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 18.36% | +45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 18.36% | +36.42% |
Сравнение комиссий UNG и WEEI
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и WEEI
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.93% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and WEEI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to WEEI (5.72%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs WEEI's -18.78%.
On 1-year performance, WEEI leads with 22.85% vs -25.87% for UNG. On fees, WEEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 22.85% return vs -25.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
WEEI has the higher dividend yield at 11.93%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: USCF Investments and Westwood. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.85% for WEEI.
WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор