Сравнение UNG с RRC

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у RRC с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям RRC по среднегодовой доходности: -19.95% против 3.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа RRC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и RRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UNG и RRC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и RRC.

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Range Resources Corporation (RRC) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.