PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRC с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RRC (Range Resources Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, RRC returned -1.10%/yr vs 25.39%/yr for VGT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RRC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -1.10% против 25.39% соответственно.

RRC

1 день
-1.09%
1 месяц
-11.29%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.55%
1 год
-12.51%
3 года*
10.00%
5 лет*
17.85%
10 лет*
-1.10%

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		3.52%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between RRC and VGT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.28

The correlation between RRC and VGT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с GPORRRC с DINORRC с XOMRRC с UNGRRC с AMLPRRC с LNG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

RRC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.91

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.44

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.64

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

8.02

-9.04

RRC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRC и VGT

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-54.63%

-43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-16.40%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-27.23%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-35.07%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

-35.07%

-60.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.31%

-8.46%

-49.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.61%

-7.95%

-38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

5.39%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и VGT

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 7.95%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

11.37%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

18.52%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

22.73%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.91%

25.55%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.44%

24.76%

+31.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и VGT

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		1.05%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

RRC and VGT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.37%) compared to RRC (7.95%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор