Сравнение RRC с AMLP

С начала года, RRC показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 4.02% против 8.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RRC и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AMLP в 7.54%

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и AMLP.

Range Resources Corporation (RRC) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.