PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RRC с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRC с AMLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и Alerian MLP ETF (AMLP).

AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRC или AMLP.

Корреляция

Корреляция между RRC и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RRC и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRC:

0.10

AMLP:

0.51

Коэф-т Сортино

RRC:

0.33

AMLP:

0.84

Коэф-т Омега

RRC:

1.04

AMLP:

1.11

Коэф-т Кальмара

RRC:

0.03

AMLP:

0.71

Коэф-т Мартина

RRC:

0.15

AMLP:

2.57

Индекс Язвы

RRC:

14.77%

AMLP:

3.96%

Дневная вол-ть

RRC:

37.31%

AMLP:

18.50%

Макс. просадка

RRC:

-97.86%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

RRC:

-57.07%

AMLP:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -4.38% против 2.84% соответственно.

RRC

С начала года

5.48%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

15.15%

1 год

7.58%

5 лет

44.37%

10 лет

-4.38%

AMLP

С начала года

2.49%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

4.52%

1 год

10.09%

5 лет

24.92%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRC и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг риск-скорректированной доходности RRC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRC c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и AMLP

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AMLP в 5.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RRC
Range Resources Corporation		0.87%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%0.30%
AMLP
Alerian MLP ETF		5.90%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок RRC и AMLP

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и AMLP

Range Resources Corporation (RRC) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что RRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...