PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с JPYUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UNG и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям JPYUSD=X по среднегодовой доходности: -21.26% против -3.96% соответственно.

UNG

1 день
-2.57%
1 месяц
7.57%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-24.55%
1 год
-33.82%
3 года*
-22.97%
5 лет*
-23.84%
10 лет*
-21.26%

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.26%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between UNG and JPYUSD=X is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

JPY/USD

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

UNG vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-1.05

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-1.54

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.74

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.10

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-1.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

-0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.13

-0.45

Просадки

Сравнение просадок UNG и JPYUSD=X

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-52.96%

-46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-10.63%

-33.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-14.63%

-53.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-32.59%

-59.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-38.21%

-55.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-52.50%

-47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-26.87%

-63.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.93%

6.06%

+23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и JPYUSD=X

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

0.65%

+13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.10%

5.53%

+47.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.78%

7.51%

+53.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.14%

9.57%

+54.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

8.90%

+45.88%

Часто задаваемые вопросы

UNG and JPYUSD=X have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.75%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs JPYUSD=X's -52.96%.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор