PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs 10.78%/yr for IWM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности UNG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -21.26% против 10.78% соответственно.

UNG

1 день
-2.57%
1 месяц
7.57%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-24.55%
1 год
-33.82%
3 года*
-22.97%
5 лет*
-23.84%
10 лет*
-21.26%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.26%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between UNG and IWM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.04

The correlation between UNG and IWM shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

UNG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.83

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.54

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.24

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.44

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.83

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.47

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.36

-0.94

Просадки

Сравнение просадок UNG и IWM

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-59.05%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-11.03%

-32.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-27.50%

-40.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-31.91%

-60.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-41.13%

-52.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-2.71%

-97.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-10.76%

-79.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.93%

3.11%

+26.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и IWM

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

6.52%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.10%

14.00%

+39.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.78%

19.53%

+41.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.14%

22.58%

+41.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

23.07%

+31.71%

Сравнение комиссий UNG и IWM

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и IWM

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and IWM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.75%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.78% vs -21.26% for UNG. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.78% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while IWM is Small Cap Blend Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор