Сравнение UNG с GSSC
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNG returned -24.87%/yr vs 7.65%/yr for GSSC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.20%/yr for GSSC.
Доходность
Сравнение доходности UNG и GSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у GSSC с доходностью 17.97%.
UNG
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- -21.37%
GSSC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и GSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.20% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -15.38% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 17.97% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.39% |
Correlation
The correlation between UNG and GSSC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between UNG and GSSC shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. GSSC — Ранг доходности на риск
UNG
GSSC
Сравнение UNG c GSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | GSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.23 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.80 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и GSSC
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки GSSC в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и GSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | GSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -41.38% | -58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -10.56% | -29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -26.05% | -42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -27.81% | -64.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -0.39% | -99.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -8.97% | -81.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 3.15% | +22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и GSSC
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | GSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 5.60% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.87% | 13.34% | +37.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 18.88% | +41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 21.30% | +42.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 23.00% | +31.80% |
Сравнение комиссий UNG и GSSC
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GSSC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и GSSC
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.03% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and GSSC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.10%) compared to GSSC (5.60%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs GSSC's -41.38%.
On 5-year performance, GSSC leads with 7.65% vs -24.87% for UNG. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.65% return vs -24.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
GSSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while GSSC is Small Cap Growth Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.20% for GSSC.
GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и GSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор