PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с GSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с GSSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNG returned -23.11%/yr vs 7.20%/yr for GSSC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.20%/yr for GSSC.

Доходность

Сравнение доходности UNG и GSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у GSSC с доходностью 13.55%.

UNG

1 день
2.09%
1 месяц
6.94%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-30.96%
3 года*
-21.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-20.48%

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и GSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.49%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-14.52%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%

Correlation

The correlation between UNG and GSSC is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.04

The correlation between UNG and GSSC shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI

Доходность на риск

UNG vs. GSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c GSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGGSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.65

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.37

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.89

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

9.64

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. GSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GSSC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и GSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGGSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.65

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.34

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.45

-1.02

Просадки

Сравнение просадок UNG и GSSC

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки GSSC в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и GSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGGSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-41.38%

-58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-10.56%

-33.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-26.05%

-42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-27.81%

-64.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-1.21%

-98.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-9.02%

-80.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

3.16%

+26.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и GSSC

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGGSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

5.31%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.96%

12.82%

+40.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.48%

18.58%

+41.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.10%

21.26%

+42.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

23.02%

+31.76%

Сравнение комиссий UNG и GSSC

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GSSC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и GSSC

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and GSSC have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.09%) compared to GSSC (5.31%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs GSSC's -41.38%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs -23.11% for UNG. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs -23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while GSSC is Small Cap Growth Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.20% for GSSC.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и GSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор