Сравнение UNG с GBPUSD=X
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNG и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -21.26% против -0.66% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам UNG и GBPUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
GBPUSD=X GBP/USD | -0.88% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.69% | -0.91% | 3.06% | 4.01% | -5.66% | 9.52% |
Correlation
The correlation between UNG and GBPUSD=X is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between UNG and GBPUSD=X shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
UNG
GBPUSD=X
Сравнение UNG c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.25 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.48 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | -0.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.22 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и GBPUSD=X
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -49.29% | -50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -5.26% | -38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -9.34% | -58.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -24.62% | -67.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -27.99% | -65.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -36.71% | -63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -31.16% | -58.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | 2.53% | +27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и GBPUSD=X
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 1.58% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 4.96% | +48.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.78% | 6.25% | +54.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 8.25% | +55.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 9.10% | +45.68% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and GBPUSD=X have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.75%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs GBPUSD=X's -49.29%.
GBPUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор