PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с FPEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. UNG is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, UNG returned -22.57%/yr vs 4.21%/yr for FPEI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.

Доходность

Сравнение доходности UNG и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 1.61%.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

FPEI

1 день
0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.42%
3 года*
10.64%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-11.26%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.61%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Correlation

The correlation between UNG and FPEI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.04

The correlation between UNG and FPEI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PFFFPEI с PGFFPEI с GTIP

Доходность на риск

UNG vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.30

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.66

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.33

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

11.60

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.30

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.57

-1.13

Просадки

Сравнение просадок UNG и FPEI

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и FPEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-27.51%

-72.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-3.63%

-40.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-4.26%

-63.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-16.46%

-76.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.10%

-99.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-3.06%

-86.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

0.73%

+29.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и FPEI

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

0.89%

+12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

3.06%

+50.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

3.68%

+56.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

5.97%

+58.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

8.85%

+45.93%

Сравнение комиссий UNG и FPEI

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и FPEI

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and FPEI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to FPEI (0.89%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs FPEI's -27.51%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.21% vs -22.57% for UNG. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.21% return vs -22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while FPEI is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор