PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.48%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности UNG и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -20.48% против 12.03% соответственно.

UNG

1 день
2.09%
1 месяц
6.94%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-30.96%
3 года*
-21.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-20.48%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.49%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between UNG and DBE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between UNG and DBE shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

UNG vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.43

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.96

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.89

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.53

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.43

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.67

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.43

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.09

-0.67

Просадки

Сравнение просадок UNG и DBE

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-86.69%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-14.41%

-29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-23.89%

-44.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-38.74%

-53.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-60.84%

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-30.27%

-69.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-57.31%

-32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

7.35%

+22.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и DBE

United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 13.09% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

12.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.96%

30.86%

+22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.48%

34.97%

+25.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.10%

29.39%

+34.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

28.33%

+26.45%

Сравнение комиссий UNG и DBE

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и DBE

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and DBE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.09%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs -20.48% for UNG. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for UNG.

UNG tracks Front Month Natural Gas, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор