Сравнение UNG с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
UNG и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 64.73%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -19.95% против 13.08% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и DBE
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
UNG vs. DBE — Ранг доходности на риск
UNG
DBE
Сравнение UNG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.69 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 2.31 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.57 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.35 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.69 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.47 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.08 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UNG и DBE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и DBE
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок UNG и DBE
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -86.69% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -14.70% | -37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -38.74% | -53.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -60.84% | -32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -37.46% | -62.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -57.53% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 8.27% | +27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и DBE
Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 14.67%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 17.28% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 25.46% | +28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 31.68% | +32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 28.57% | +35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 27.87% | +27.00% |