Сравнение UNG с COMT
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.37%/yr vs 7.96%/yr for COMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности UNG и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -21.37% против 7.96% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- -21.37%
COMT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам UNG и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.20% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.88% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between UNG and COMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. COMT — Ранг доходности на риск
UNG
COMT
Сравнение UNG c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.63 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.99 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и COMT
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -51.89% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -15.58% | -24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -15.58% | -52.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -29.00% | -63.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -39.22% | -54.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -15.58% | -84.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -24.00% | -65.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 3.65% | +22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и COMT
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 5.02% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.87% | 19.24% | +31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 21.45% | +38.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 21.13% | +43.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 18.86% | +35.94% |
Сравнение комиссий UNG и COMT
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и COMT
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.25% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and COMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.10%) compared to COMT (5.02%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 7.96% vs -21.37% for UNG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 7.96% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while COMT is Commodities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: USCF Investments and iShares. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор