PortfoliosLab logo
Сравнение UNG с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNG и COMT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.19%
5.13%
UNG
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

0.03

COMT:

-0.27

Коэф-т Сортино

UNG:

0.49

COMT:

-0.27

Коэф-т Омега

UNG:

1.05

COMT:

0.97

Коэф-т Кальмара

UNG:

0.02

COMT:

-0.17

Коэф-т Мартина

UNG:

0.06

COMT:

-0.85

Индекс Язвы

UNG:

25.98%

COMT:

5.27%

Дневная вол-ть

UNG:

61.33%

COMT:

16.34%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

UNG:

-99.81%

COMT:

-21.30%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -22.51% против 2.62% соответственно.


UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

8.65%

1 год

9.26%

5 лет

-21.32%

10 лет

-22.51%

COMT

С начала года

-0.63%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-5.09%

5 лет

14.65%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UNG и COMT

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNG: 0.03
COMT: -0.27
Коэффициент Сортино UNG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNG: 0.49
COMT: -0.27
Коэффициент Омега UNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNG: 1.05
COMT: 0.97
Коэффициент Кальмара UNG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNG: 0.02
COMT: -0.17
Коэффициент Мартина UNG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNG: 0.06
COMT: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.27
UNG
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и COMT

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.93%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок UNG и COMT

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.83%
-21.30%
UNG
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и COMT

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.48%
8.61%
UNG
COMT