PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNG с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с COMT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

UNG и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или COMT.

Корреляция

Корреляция между UNG и COMT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

-0.13

COMT:

-0.22

Коэф-т Сортино

UNG:

0.38

COMT:

-0.10

Коэф-т Омега

UNG:

1.04

COMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

UNG:

-0.03

COMT:

-0.10

Коэф-т Мартина

UNG:

-0.10

COMT:

-0.46

Индекс Язвы

UNG:

26.76%

COMT:

5.61%

Дневная вол-ть

UNG:

61.31%

COMT:

16.62%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

UNG:

-99.79%

COMT:

-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -23.17% против 2.62% соответственно.

UNG

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

24.98%

1 год

-12.51%

5 лет

-19.21%

10 лет

-23.17%

COMT

С начала года

-1.03%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.22%

1 год

-4.43%

5 лет

13.40%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNG и COMT

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и COMT

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.95%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок UNG и COMT

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и COMT

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...