Сравнение UNG с CL=F
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UNG и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и CL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -17.11% |
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.82% |
Correlation
The correlation between UNG and CL=F is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. CL=F — Ранг доходности на риск
UNG
CL=F
Сравнение UNG c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | CL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UNG и CL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
UNG and CL=F have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNG и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор