Сравнение UNG с BKV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и BKV Corp (BKV).
UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UNG и BKV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и BKV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | 8.66% |
BKV BKV Corp | 0.33% | 14.17% | 32.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BKV с доходностью 0.33%.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
BKV
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -12.89%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. BKV — Ранг доходности на риск
UNG
BKV
Сравнение UNG c BKV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и BKV Corp (BKV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | BKV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.63 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.11 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.13 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.98 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.63 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.72 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между UNG и BKV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и BKV
Ни UNG, ни BKV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNG и BKV
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BKV в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BKV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -39.98% | -59.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -26.35% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -13.52% | -86.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -11.38% | -78.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 9.96% | +26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и BKV
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с BKV Corp (BKV) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 9.38% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 33.23% | +20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 47.81% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 44.19% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 44.19% | +10.68% |