Сравнение UNG с BKV
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while BKV (BKV Corp) is a stock. Over the past year, UNG returned -34.05% vs 17.88% for BKV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNG и BKV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у BKV с доходностью -4.57%.
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
BKV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и BKV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | 6.06% |
BKV BKV Corp | -4.57% | 14.17% | 28.19% |
Correlation
The correlation between UNG and BKV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. BKV — Ранг доходности на риск
UNG
BKV
Сравнение UNG c BKV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и BKV Corp (BKV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | BKV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.72 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.74 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и BKV
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки BKV в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BKV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -39.98% | -59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -24.97% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -19.43% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -11.91% | -78.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 10.29% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и BKV
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с BKV Corp (BKV) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 9.04% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 26.80% | +21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 42.56% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 42.92% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 42.92% | +11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и BKV
Ни UNG, ни BKV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and BKV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to BKV (9.04%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs BKV's -39.98%.
BKV currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и BKV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор