Сравнение UNG с BKV
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while BKV (BKV Corp) is a stock. Over the past year, UNG returned -28.33% vs 22.86% for BKV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNG и BKV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у BKV с доходностью -0.44%.
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
BKV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и BKV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -1.14% | -27.07% | 8.66% |
BKV BKV Corp | -0.44% | 14.17% | 32.11% |
Correlation
The correlation between UNG and BKV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. BKV — Ранг доходности на риск
UNG
BKV
Сравнение UNG c BKV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и BKV Corp (BKV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | BKV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.17 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.41 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.53 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.64 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и BKV
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки BKV в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BKV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -39.98% | -59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -19.71% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -15.95% | -83.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -11.34% | -78.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 9.50% | +20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и BKV
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с BKV Corp (BKV) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 11.33% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | 27.00% | +26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.59% | 43.02% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 43.32% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 43.32% | +11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и BKV
Ни UNG, ни BKV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and BKV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.99%) compared to BKV (11.33%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs BKV's -39.98%.
BKV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и BKV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор