Сравнение UMNIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции UMNIX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.38% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и DFYGX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
UMNIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
UMNIX
DFYGX
Сравнение UMNIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.38 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.73 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.66 | -2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.91 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 5.30 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.38 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.56 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.85 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и DFYGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и DFYGX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и DFYGX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -4.46% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.04% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -4.36% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -4.46% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.30% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.38% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и DFYGX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.15% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.41% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.21% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.22% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.99% | +0.54% |