PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMNIX с ICMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, UMNIX returned 1.87%/yr vs 1.28%/yr for ICMPX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -3.40%.

UMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.56%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.76%

ICMPX

1 день
-1.79%
1 месяц
0.55%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-2.59%
3 года*
6.95%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMNIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.16%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-3.40%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between UMNIX and ICMPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.08

The correlation between UMNIX and ICMPX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с LZIEXUMNIX с MUIIXUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с SPMOICMPX с LEAIXICMPX с GLIFX

Доходность на риск

UMNIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.13

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.08

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.11

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

-0.32

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.13

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.08

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.53

+0.48

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и ICMPX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMNIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-34.70%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-15.45%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-15.45%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-34.70%

+30.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.30%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-8.79%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

5.42%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и ICMPX

Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.53%, в то время как у Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMNIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.93%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

11.04%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

13.87%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

16.38%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

17.64%

-16.10%

Сравнение комиссий UMNIX и ICMPX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и ICMPX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности ICMPX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.50%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

UMNIX and ICMPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMPX has higher volatility (3.93%) compared to UMNIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, UMNIX dropped -4.13% vs ICMPX's -34.70%.

UMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMNIX и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор