- ISIN
- US52106N3843
- CUSIP
- 52106N384
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 28 февр. 2011 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UMNIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.31% | -0.45% | 0.18% | -0.10% | 0.22% | |||||||
| 2025 | 0.85% | 0.62% | 0.42% | 0.72% | -0.11% | 0.72% | -0.42% | 0.83% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.19% | 5.02% |
| 2024 | 0.44% | -0.42% | 0.33% | -0.32% | 0.65% | 0.32% | 1.29% | 0.97% | 0.83% | -0.75% | 0.40% | 0.09% | 3.88% |
| 2023 | 0.40% | -0.23% | 1.09% | 0.26% | -0.15% | -0.39% | 0.30% | -0.00% | -0.01% | -0.11% | 1.21% | 1.10% | 3.53% |
| 2022 | -0.30% | -0.27% | -1.05% | -0.51% | 0.42% | -0.61% | 0.23% | -0.42% | -0.81% | -0.07% | 0.48% | 0.19% | -2.72% |
| 2021 | 0.06% | -0.10% | 0.04% | -0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.00% | -0.20% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 1.47%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2011.
- This fund captured 4.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.25%
- Участие в снижении
- -1.00%
Комиссия
Комиссия UMNIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.38 | $0.33 | $0.26 | $0.12 | $0.02 | $0.12 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2025 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.13%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.13%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 11moянв. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.10%июнь 2013 г. | 1mo 19d | 4y 2mo | 4y 3moмай 2013 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.46%окт. 2011 г. | 16d | 2mo 9d | 2mo 25dсент. 2011 г. - дек. 2011 г. |
Откат 2012 года2012 | -1.26%март 2012 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dмарт 2012 г. - апр. 2012 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.04%окт. 2024 г. | 27d | 3mo 3d | 4moокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| UMNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMNIX
Добавьте Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMNIX