- ISIN
- US52106N3843
- CUSIP
- 52106N384
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 28 февр. 2011 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции UMNIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,097.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) показал доход в 0.22% с начала года и 2.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMNIX составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UMNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UMNIX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 24 июн. 2013 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.31% | -0.45% | 0.18% | -0.10% | 0.22% | |||||||
| 2025 | 0.85% | 0.62% | 0.42% | 0.72% | -0.11% | 0.72% | -0.42% | 0.83% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.19% | 5.02% |
| 2024 | 0.44% | -0.42% | 0.33% | -0.32% | 0.65% | 0.32% | 1.29% | 0.97% | 0.83% | -0.75% | 0.40% | 0.09% | 3.88% |
| 2023 | 0.40% | -0.23% | 1.09% | 0.26% | -0.15% | -0.39% | 0.30% | -0.00% | -0.01% | -0.11% | 1.21% | 1.10% | 3.53% |
| 2022 | -0.30% | -0.27% | -1.05% | -0.51% | 0.42% | -0.61% | 0.23% | -0.42% | -0.81% | -0.07% | 0.48% | 0.19% | -2.72% |
| 2021 | 0.06% | -0.10% | 0.04% | -0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.00% | -0.20% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 1.47%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2011.
- This fund captured 4.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.25%
- Участие в снижении
- -1.00%
Комиссия
Комиссия UMNIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMNIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 13.52 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.38 | $0.33 | $0.26 | $0.12 | $0.02 | $0.12 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2025 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.13%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.13%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 11moянв. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.10%июнь 2013 г. | 1mo 19d | 4y 2mo | 4y 3moмай 2013 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.46%окт. 2011 г. | 16d | 2mo 9d | 2mo 25dсент. 2011 г. - дек. 2011 г. |
Откат 2012 года2012 | -1.26%март 2012 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dмарт 2012 г. - апр. 2012 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.04%окт. 2024 г. | 27d | 3mo 3d | 4moокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| UMNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -56.78% | +52.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -9.10% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | -18.90% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -25.43% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -33.92% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -10.72% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.97% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMNIX
Добавьте Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMNIX