График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) показал доход в 0.15% с начала года и 3.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMNIX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UMNIX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 24 июн. 2013 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.58% | -0.72% | 0.15% | |||||||||
| 2025 | 0.85% | 0.62% | 0.42% | 0.72% | -0.11% | 0.72% | -0.42% | 0.83% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.19% | 5.02% |
| 2024 | 0.44% | -0.42% | 0.33% | -0.32% | 0.65% | 0.32% | 1.29% | 0.97% | 0.83% | -0.75% | 0.40% | 0.09% | 3.88% |
| 2023 | 0.40% | -0.23% | 1.09% | 0.26% | -0.15% | -0.39% | 0.30% | -0.00% | -0.01% | -0.11% | 1.21% | 1.10% | 3.53% |
| 2022 | -0.30% | -0.27% | -1.05% | -0.51% | 0.42% | -0.61% | 0.23% | -0.42% | -0.81% | -0.07% | 0.48% | 0.19% | -2.72% |
| 2021 | 0.06% | -0.10% | 0.04% | -0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.10% | -0.00% | -0.10% | -0.00% | -0.20% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 1.48%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.03.2011.
- Этот фонд участвовал в 4.40% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.40%
- Участие в снижении
- -1.00%
Комиссия
Комиссия UMNIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMNIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.92 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.41 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.41 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.61 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UMNIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.38 | $0.33 | $0.26 | $0.12 | $0.02 | $0.12 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.13%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.13% | 5 янв. 2021 г. | 452 | 19 окт. 2022 г. | 300 | 29 дек. 2023 г. | 752 |
| -3.1% | 6 мая 2013 г. | 35 | 24 июн. 2013 г. | 1056 | 31 авг. 2017 г. | 1091 |
| -1.46% | 26 сент. 2011 г. | 13 | 12 окт. 2011 г. | 48 | 20 дек. 2011 г. | 61 |
| -1.26% | 1 мар. 2012 г. | 14 | 20 мар. 2012 г. | 23 | 23 апр. 2012 г. | 37 |
| -1.04% | 3 окт. 2024 г. | 20 | 30 окт. 2024 г. | 62 | 31 янв. 2025 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...