PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (U...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52106N3843

CUSIP

52106N384

Эмитент

Lazard

Дата выпуска

28 февр. 2011 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UMNIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) показал доход в 1.83% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMNIX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UMNIX

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.92%

1 год

5.70%

3 года

3.17%

5 лет

1.49%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.60%0.40%0.72%-0.41%1.83%
20240.43%-0.42%0.33%-0.32%0.65%0.63%1.62%0.63%1.14%-0.75%0.40%0.08%4.50%
20230.40%-0.23%1.09%0.26%-0.15%-0.39%0.30%0.33%-0.32%0.55%1.21%1.10%4.23%
2022-0.31%-0.27%-1.05%-0.52%0.53%-0.61%0.23%-0.39%-0.81%-0.07%0.48%0.19%-2.58%
20210.06%-0.05%0.04%-0.07%0.02%0.01%0.01%-0.10%-0.00%-0.10%0.00%-0.20%-0.38%
20200.45%0.53%0.73%0.43%0.23%0.11%-0.00%-0.02%-0.02%-0.03%0.06%-0.04%2.46%
20190.40%0.09%0.40%0.20%0.40%0.40%-0.01%0.39%0.17%0.27%0.04%0.14%2.94%
2018-0.27%-0.06%0.04%0.05%0.17%0.07%0.18%0.28%0.07%0.08%0.19%0.29%1.08%
20170.11%0.12%0.02%0.11%0.11%0.02%0.11%0.22%-0.08%0.02%-0.21%0.13%0.69%
20160.01%0.01%0.30%0.11%0.00%0.41%0.10%-0.10%0.00%0.00%-0.40%0.00%0.44%
20150.17%-0.02%0.08%0.00%-0.01%-0.02%-0.02%-0.02%-0.00%-0.01%0.01%-0.20%-0.04%
20140.18%0.09%-0.01%0.10%0.07%-0.03%0.05%0.06%-0.03%0.04%0.08%-0.13%0.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UMNIX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UMNIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.86
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 1.02
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.39$0.32$0.14$0.02$0.12$0.21$0.19$0.14$0.07$0.10$0.09

Дивидендный доход

3.63%4.06%3.37%1.44%0.22%1.21%2.17%2.00%1.41%0.75%0.97%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.21
2018$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2016$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2015$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 3.94%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.94%5 янв. 2021 г.45219 окт. 2022 г.2821 дек. 2023 г.734
-3.1%6 мая 2013 г.3524 июн. 2013 г.137130 нояб. 2018 г.1406
-1.3%26 сент. 2011 г.1312 окт. 2011 г.386 дек. 2011 г.51
-1.26%1 мар. 2012 г.1420 мар. 2012 г.2323 апр. 2012 г.37
-1.04%3 окт. 2024 г.2030 окт. 2024 г.6231 янв. 2025 г.82
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...