PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) Коэффициент Шарпа

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its assets in fixed-income securities of U.S. issuers, including U.S. government securities, corporate securities, mortgage-related and asset-backed securities, municipal securities, structured products, preferred stocks and inflation-indexed-securities. It may invest up to 20% of its assets in other securities which need not be fixed-income securities of U.S. issuers.

Коэффициент Шарпа пока недоступен для UMNIX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio с другими взаимными фондами в категории Ultrashort Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность UMNIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
NUSIXNavigator Ultra Short Term Bond Fund6.81
TMPFXTactical Multi-Purpose Fund6.49
BUBSXBaird Ultra Short Bond Fund6.24
DFIHXDFA One Year Fixed Income Portfolio6.15
BUBIXBaird Ultra Short Bond Fund Institutional Class5.42
ENIAXSEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund5.27
CBUDXCrossingBridge Ultra-Short Duration Fund5.13
DFYGXDFA Two-Year Government Portfolio4.71
PRTBXPermanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio4.60
CUSDXSix Circles Ultra Short Duration Fund4.57
UMNIXLazard US Short Duration Fixed Income Portfolio—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа UMNIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UMNIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

UMNIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель