PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с LZSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMNIX с LZSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX).

UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и LZSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMNIX и LZSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.15%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у LZSIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LZSIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 5.90% соответственно.

UMNIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.21%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с ICMPXUMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с LISIXUMNIX с MUIIXUMNIX с LEAIX
Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с FHLFXLZSIX с FSGEXLZSIX с FINVXLZSIX с KGIIXLZSIX с GLFOXLZSIX с FIGSX

Сравнение комиссий UMNIX и LZSIX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LZSIX в 0.87%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

UMNIX vs. LZSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c LZSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXLZSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.34

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.77

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.67

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

6.27

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. LZSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и LZSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXLZSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.38

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.24

+0.78

Корреляция

Корреляция между UMNIX и LZSIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и LZSIX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности LZSIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		3.27%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и LZSIX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LZSIX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LZSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMNIXLZSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-55.86%

+51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-11.29%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

-28.68%

+24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

-36.77%

+32.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-8.82%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-11.78%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.01%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и LZSIX

Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMNIXLZSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

6.72%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

10.17%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

15.24%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

14.67%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

15.75%

-14.22%