Сравнение UMNIX с LZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и LZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LZIEX по среднегодовой доходности: 1.74% против 7.30% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и LZIEX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.
Доходность на риск
UMNIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
UMNIX
LZIEX
Сравнение UMNIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.57 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.03 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.87 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 7.15 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.50 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.46 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.37 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и LZIEX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и LZIEX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и LZIEX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -55.35% | +51.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -11.88% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -30.42% | +26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -35.12% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -9.52% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -11.27% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.11% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и LZIEX
Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 6.75% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 10.13% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 15.23% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 15.58% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 16.06% | -14.53% |